związek pomiędzy dwiema zmiennymi losowymi X i Y. Taka zależność oznacza, że znając wartość jednej z nich, da się dokładniej przewidzieć wartość drugiej zmiennej, niż bez jej znajomości.
Xsr iloczynu x(t) w t i x(t+T) w t+T. funkcja o okresie jak sygnału obserwowanego. okresła wartości średniej sygnału oraz częstotliwości. wykrywa się i przeprowadza pomiary parametrów sygnału na tle losowego zakłócenia.
określa rozkład wartości średniokwadratowej sygnału na poszczególne częstotliwości. Dwustronna funkcja gęstości widmowej mocy jest transformatą Fouriera funkcji autokorelacji.
proces stacjonarny dla którego wartości parametrów statystycznych (czyli wartość średnia, wariancja i funkcja autokorelacji) są równe wartościom tych parametrów z jego dowolnej realizacji czasowej.
proces stochastyczny którego rozkłady gęstości prawdopodobieństwa X nie zmieniają się wraz z przesunięciem w czasie lub przestrzeni. parametry takie jak średnia i wariancja także nie ulegają zmianie z przesunięciem. Przykładem jest szum biały.
