→ Ekonometria → Start Learning / Download MP3 Flashcards

Question		Answer
analiza struktury stochastycznej modelu oznacza analize wylacznie reszt modelu start learning		falsz
blad prognozy ex post ME (blad sredni) obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej bedzie zawsze rowny zero start learning		falsz
blad prognozy ex post obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej bedzie zawsze rowny zero start learning		falsz
Błąd wyliczony na podstawie zrealizowanych prognoz to błąd ex-ante. start learning		falsz
Błędne określenie opóźnień czasowych zmiennych objaśniających jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego. start learning		prawda
Błędne określenie postaci analitycznej modelu jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego. start learning		prawda
Błędne określenie zakresu badania jest jednym ze źródeł autokorelacji składnika losowego. start learning		fałsz
Błędy prognoz z grupy ex post zmieniają swoją wartość wraz ze wzrostem horyzontu prognozy. start learning		falsz
Błędy prognozy ex ante są błędami, których wartość ulega zmianie wraz ze wzrostem horyzontu prognozy. start learning		prawda
Błędy prognozy ex post są błędami, których wartość ulega zmianie wraz ze wzrostem horyzontu prognozy. start learning		falsz
Dany jest liniowy model tendencji rozwojowej: Yt=10t+2+ut. Interpretacja parametru przy zmiennej czasowej oznacza, że zmienna prognozowana będzie wzrastać średnio rzecz biorąc z okresu na okres o 10 jednostek. start learning		falsz
Dany jest model ekonometryczny: Yt=-2Xt1+3Xt2+1+ut, Interpretacja parametru przy zmiennej Xt1 ma postać: wzrost Xt1 o 1 jednostkę spowoduje spadek Yt o 2 jednostki. start learning		falsz
Do estymacji modeli w których występuje heteroscedastyczność składników losowych lub niesferyczność możemy wykorzystać uogólnioną MNK Aitkena. start learning		prawda
Estymator "a" jest zgodny nieobciążony i najefektywniejszy w klasie podobnych estymatorów. start learning		prawda
Estymator "a" parametru alfa jest nieobciążony jeśli jest stochastycznie zbieżny do szacowanego nieznanego parametru alfa. start learning		falsz
Estymator "a" parametru alfa jest zgodny jeśli jest stochastycznie zbieżny do szacowanego nieznanego parametru alfa. start learning		prawda
Etap specyfikacji modelu ekonometrycznego oznacza między innymi wybór postaci analitycznej modelu. start learning		prawda
Funkcja autokorelacji PACF stanowi tzw.: pamięć szeregu czasowego. start learning		falsz
Główna przekątna macierzy wariancji i kowariancji jest zawsze dodatnio określona. start learning		prawda
Heteroscedastyczność składnika losowego oznacza stałość wariancji składnika losowego w czasie. start learning		falsz
Homoscedastyczność składnika losowego jest jednym z założeń klasycznej MNK. start learning		prawda
Homoscedastyczność składnika losowego oznacza niejednorodność wariancji składnika losowego w czasie. start learning		falsz
Homoscedastyczność składnika losowego oznacza stałość wariancji składnika losowego w czasie. start learning		prawda
Identyfikowalność modeli badamy jedynie w przypadku modeli rekurencyjnych. start learning		falsz
Identyfikowalność modeli badamy jedynie w przypadku modeli wielorównaniowych. start learning		falsz
Identyfikowalność modeli badamy jedynie w przypadku modeli współzależnych. start learning		prawda
Jedną z przyczyn nieistotności parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego jest niewłaściwa postać analityczna. start learning		prawda
Jeśli dana zmienna jest koincydentalna to istnieją podstawy do interpretacji przyczynowo-skutkowej parametru przy niej stojącego. start learning		falsz
Jeżeli dana zmienna objaśniająca jest koincydentna to istnieją podstawy do interpretacji przyczynowo-skutkowej parametru przy niej stojącego. start learning		prawda
Jeżeli dana zmienna objaśniająca nie jest koincydentna to istnieją podstawy do interpretacji przyczynowo-skutkowej parametru przy niej stojącego. start learning		falsz
Jeżeli macierz B parametrów przy nieopóźnionych zmiennych endogenicznych jest diagonalna to model jest modelem o równaniach współzależnych. start learning		falsz
Jeżeli macierz B parametrów przy nieopóźnionych zmiennych endogenicznych jest diagonalna to model jest modelem prostym. start learning		prawda
Jeżeli na zmiennych w nieliniowym modelu tendencji rozwojowej dokonujemy przekształcenia takiego, że: ln(Yt) i ln(t) to model jest modelem logarytmicznym. start learning		falsz
Jeżeli na zmiennych w nieliniowym modelu tendencji rozwojowej dokonujemy przekształcenia takiego, że: ln(Yt) i ln(t) to model jest modelem wykładniczym. start learning		prawda
Jeżeli na zmiennych w nieliniowym modelu tendencji rozwojowej dokonujemy przekształcenia takiego, że mamy: Yt i Z=1/t to model jest modelem hiperbolicznym. start learning		prawda
Jeżeli oszacowany zostanie liniowy model tendencji rozwojowej na podstawie danych z lat 2000 do 2008 to parametr wolny będzie mówił o przeciętnym poziomie zmiennej prognozowanej w roku 1999. start learning		prawda
Jeżeli reszty modelu oszacowanego MNK pochodzą z rozkładu normalnego, to oznacza to spełnienie jednego z założeń MNK. start learning		prawda
Jeżeli składnik losowy jest heteroscedastyczny to estymator wektora parametrów strukturalnych modelu uzyskany MNK nie jest najbardziej efektywny. start learning		prawda
Jeżeli składnik losowy jest homoscedastyczny to estymator wektora parametrów strukturalnych modelu uzyskany MNK jest najbardziej efektywny. start learning		prawda
Jeżeli składnik losowy jest homoscedastyczny to estymator wektora parametrów strukturalnych modelu uzyskany MNK nie jest najbardziej efektywny. start learning		falsz
Jeżeli statystyka testu Durbina-Watsona wskazuje na ujemną autokorelację to dodatkowo obliczana jest statystyka: d'=4-d. start learning		prawda
Jeżeli w modelu tendencji rozwojowej parametr wolny jest równy zero, to oznacza to brak trendu/tendencji rozwojowej. start learning		falsz
Jeżeli w teście Durbina-Watsona d=dl to hipoteze zerową odrzucamy na korzyść hipotezy alternatywnej. start learning		prawda
Jeżeli w teście Durbina-Watsona d=dl to nie można podjąć decyzji o autokorelacji składnika losowego. start learning		falsz
Jeżeli w teście Durbina-Watsona d=dl to oznacza to brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. start learning		falsz
Jeżeli w teście Durbina-Watsona d=dt to nie można podjąć decyzji o autokorelacji składnika losowego. start learning		falsz
Jeżeli w teście Durbina-Watsona d>du i r1>0, to ma miejsce brak autokorelacji składnika losowego. start learning		prawda
Jeżeli w teście Durbina-Watsona hipoteza alternatywna głosi ujemną autokorelację składnika losowego, to konieczne jest obliczenie dodatkowo statystyki d'=4-d. start learning		prawda
Jeżeli w teście Studenta wartość krytyczna odczytana z tablic jest większa od wartości bezwzględnej statystyki testu to brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. start learning		prawda
Jeżeli w teście Turbina-Watsona d=dl to nie można podjąć decyzji o autokorelacji składnika losowego. start learning		falsz
Jeżeli w wyniku przeprowadzenia testu t-Studenta na istotność parametrów strukturalnych testowany parametr okaże się istotny, to zmienna objaśniająca stojąca przy nim, charakteryzuje się istotnym wpływem na zmienną endogeniczną. start learning		prawda
Jeżeli wyznacznik macierzy det(X'X)=0 to nie istnieje estymator MNK. start learning		prawda
Jeżeli wyznacznik macierzy det(X'X)=1 to nie istnieje estymator MNK. start learning		falsz
Jeżeli wyznacznik macierzy det(X'X)=25 to istnieje estymator MNK. start learning		prawda
Kolumna złożona z samych jedynek w macierzy [X'X] reprezentuje realizacje zmiennej stojącej przy parametrze wolnym. start learning		falsz
Kryterium MNK zakłada minimalizację sumy kwadratów reszt modelu. start learning		prawda
Kwadraty błędów szacunku leżą na głównej przekątnej macierzy wariancji i kowariancji. start learning		prawda
Liczba szacowanych parametrów w modelu musi być większa od liczby obserwacji na podstawie których model jest estymowany. start learning		falsz
Liniowy model tendencji rozwojowej ma zastosowanie w przypadku gdy zmienna prognozowana wykazuje trend i wahania przypadkowe. start learning		falsz
Macierz wariancji i kowariancji jest macierzą symetryczną względem głównej przekątnej. start learning		prawda
Macierz wariancji i kowariancji jest macierzą symetryczną. start learning		prawda
Macierz współczynników korelacji jest macierzą symetryczną. start learning		prawda
Macierz X'X jest macierzą kwadratów. start learning		falsz
Macierz X'X jezt macierzą kwadratową. start learning		prawda
Metoda trendów jednoimiennych okresów ma zastosowanie w przypadku występowania sezonowości w szeregu czasowym. start learning		prawda
Metoda wskaźników pojemnośći informacyjnej ma zastosowanie przy doborze zmiennych objaśniających do modeli nieliniowych. start learning		prawda
Miarami jakości modelu ekonometrycznego są miary dopasowania modelu do danych empirycznych. start learning		prawda

ekonometria

You must sign in to write a comment

More